Application Android de calcul de prix d'options et de leurs dérivées

Occurrences : 

2012

Nombre d'étudiants minimum: 

6

Nombre d'étudiants maximum: 

6

Nombre d'instances : 

1

L'objectif est de réaliser une application mobile sur Android permettant de calculer des prix d'options et les dérivées de ces produits par rapport à différents paramètres dans le modèle le plus classique de Black & Scholes.

Les prix des produits financiers considérés seront calculés par des formules fermées et/ou des simulations de Monte Carlo. Pour ce deuxième cas il y aura des problématiques de performance à considérer lors du passage sur mobile.

Les étudiants pourront s'inspirer des modèles et des produits financiers utilisés dans le site suivant réalisé à Télécom ParisTech :

  http://www.infres.enst.fr/~decreuse/pricer/

Une partie du projet pourra consister en la prise en main de bibliothèques pour tracer les graphes correspondants aux profils de prix obtenus.